MAURICIO OSVALDO CONTRERAS

Profesor Asistente

  • E-Mail:

    mauricio.contreras@uai.cl 

  • Sede:

    SANTIAGO - PEÑALOLÉN 

  • Edificio:

  • Nº Oficina:

    315 

ÁREAS

FÍSICA

GRADO

DOCTOR EN CIENCIAS MENCIÓN EN FÍSICA, UNIVERSIDAD DE CHILE, CHILE, 1996 

RESUMEN

El doctor Mauricio Contreras G. es profesor asistente en la Universidad Adolfo Ibáñez en Santiago de Chile. Tiene un Magister en Física Nuclear (1992) y un doctorado en Física (1996) de la Universidad de Chile. Ha trabajado en Física Nuclear (scattering de pares de nucleones en reacciones de iones pesados), Gravitación y Teoría Cuántica de Campos (formulación Hamiltoninana de la gravitación de primer orden)  y en la actualidad su atención se centra en Econofísica. Se interesa en el desarrollo de modelos matemáticos para analizar los sistemas financieros. En particular, está aplicando la mecánica cuántica para comprender la estructura matemática de la teoría de Black-Scholes y sus modelos relacionados (modelos de volatilidad estocástica, modelos multiassets, etc).
Últimas Publicaciones
– Dynamic option pricing with endogenous stochastic arbitrage. Contreras, R. Montalva, R. Pellicer and M. Villena. Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, Vol. 389, Nº17, pp. 3552-3564 (2010)
– A quantum model of option pricing: when Black-Scholes meets Schrödinger and its semi-classical limit.  Contreras, R. Pellicer, A. Ruiz and M. Villena. Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, Vol. 389, Nº23, pp. 5447-5459, (2010).
 – Option pricing, stochastic volatility, singular dynamics and constrained path integrals. Contreras, S. Hojman. Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, Vol. 393, N°1, pp 391–403, (2014)
– Stochastic volatility models at ρ =±1 as second class constrained Hamiltonian systems. Mauricio Contreras G. Physica A, Statistical Mechanics and its Applications, Vol. 405, pp 289–302, (2014)
– Multi-asset Black-Scholes model as a variable second class constrained dynamical system. Contreras, M Bustamante. Physica A, Statistical Mechanics and its Applications, Vol. 457, pp 540-572, (2016)
– Calibration and Simulation of Arbitrage Effects in a Non-Equilibrium Quantum Black-Scholes. Model by Using Semi-Classical Methods. Contreras, D. Santiagos, R. Pellicer and M. Villena. Journal of Mathematical Finance, 6, 541-561 (2016)
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