Este proyecto estudia problemas de optimización bajo incertidumbre donde hay indefinición con respecto a las probabilidades subyacentes – por ejemplo, por falta de datos suficientes, o en el caso en que las probabilidades son estimadas por expertos. El objetivo es proveer herramientas que sean robustas con respecto a las variaciones en dichas probabilidades. El estudio se concentra en el desarrollo de modelos, teorías y algoritmos, enfocándose particularmente en problemas dinámicos donde las decisiones son tomadas de forma secuencial utilizando la información de periodos anteriores. Se analiza también la aplicación de esas ideas en problemas prácticos, especialmente en energía y minería.