Bienvenida

El Magíster en Ingeniería Financiera es un programa de carácter profesional que busca formar analistas cuantitativos para la industria financiera. A través de una formación científica y metodológica, se pretende que un alumno adquiera las habilidades en:

  • Valorizar derivados de renta fija y variable, con el propósito de construir políticas de cobertura de riesgo o estrategias de inversión
  • Dominar métodos estadísticos y matemáticos para la estimación y simulación de series de retornos, volatilidades y otras variables micro y macroeconómicas.
  • Analizar información financiera de mercado y buscar anomalías mediante técnicas de machine learning, para así construir estrategias de inversión.
  • Medir riesgo de mercado y de crédito de activos financieros
  • Construir carteras dinámicas y óptimas de inversión
  • Implementar estrategias, calibraciones de parámetros y valorización de activos en forma automatizada.
  • Replicar e implementar soluciones provenientes de publicaciones científicas
Lorenzo Reus

Director Académico

Hervé Roche

Director Académico

Dirigido a

El programa está dirigido a personas que desean realizar una carrera de analista de carácter cuantitativo en empresas financieras, tales como bancos, administradoras de fondos (AGF, AFP), compañías de seguros, fintech, family-offices y organismos reguladores como el banco central o la comisión de mercado financiero. También está dirigido a personas que quieran trabajar en grandes empresas y que requieran de analistas financieros, tales como empresas mineras, forestales, energía, retail, consultoras y auditoras entre otras.

El Magíster en Ingeniería Financiera está orientado a estudiantes licenciados de la Facultad de Ingeniería y Ciencias como de la Escuela de Negocios de la Universidad Adolfo Ibañez. Sin embargo, el programa cuenta con la participación de alumnos provenientes de otras instituciones y de personas que ya tienen experiencia laboral, las cuales buscan capacitarse en temas de inversión, riesgo, valorización de derivados, programación y finanzas cuantitativas en general.

Objetivos

El Magíster en Ingeniería Financiera es un programa orientado a la formación de profesionales con conocimientos avanzados en Finanzas, capaces de desarrollar aplicaciones y de utilizar sus conocimientos en el análisis y resolución de problemas de la industria financiera. De manera más específica, los objetivos del programa pueden resumirse en:

  • Formar profesionales capaces de aplicar metodologías cuantitativas en la resolución de problemas de carácter financiero.
  • Entregar una sólida formación y conocimiento en ingeniería financiera, que garantice un óptimo e íntegro desempeño en el mercado laboral financiero.
  • Desarrollar una aproximación rigurosa en el diseño metodológico y en el análisis e interpretación de resultados.
  • Formar profesionales con una actitud proactiva en la identificación de problemas o necesidades, como también en la resolución e implementación de soluciones.

Perfil de egreso

Desarrollar la capacidad de aplicar metodologías ingenieriles de carácter financiero en la industria y de aplicar los enfoques teóricos y metodológicos para el análisis, interpretación e implementación de soluciones; manejar las herramientas cuantitativas más adecuadas para el estudio de cada problema y utilizarlas bajo un marco metodológico riguroso, cooperativo y responsable ante el trabajo.

A partir del cumplimiento de los objetivos ya expuestos, el equipo académico del programa ha procedido a racionalizarlos hacia el conjunto de competencias que se espera los graduados puedan demostrar en su desarrollo académico y de cara a su ejercicio profesional futuro. Así sus egresados y egresadas obtendrán las siguientes competencias:

  • Capacidad de aplicar metodologías cuantitativas en la resolución de problemas de carácter financiero.
  • Manejar herramientas teóricas y metodológicas que permitan desempeñarse de forma destacada en el campo laboral.
  • Habilidad de identificar problemas o necesidades relevantes de forma proactiva, como también en plantear la forma de resolver e implementar las soluciones.
  • Desarrollar la capacidad de desenvolverse en grupos de trabajo.

Profesores

Nuestro cuerpo académico se conforma tanto de académicos investigadores como de profesionales trabajando en la industria financiera. Dentro de ellos, están los profesores pertenecientes al Núcleo Académico del programa, que son los que guían trabajos de tesis. El Núcleo Académico actúa como órgano consultor del Comité Académico en temas de mejora continua del programa.

Profesores del Núcleo Académico

Pablo Castañeda

PhD, Economics, Boston University, USA – Ingeniero Comercial, Universidad de Chile – Profesor investigador de la Escuela de Negocios – Áreas de investigación: Administración de Portafolios de Inversión, Fondos de Pensiones y Valorización de Activos.

Pablo Pincheira

Ph.D in Economics, University of Wisconsin – Madison, USA – Ingeniero Civil en Matemáticas, Universidad de Chile – Profesor investigador de la Escuela de Negocios – Áreas de investigación: Econometría, Macroeconomía, Métodos Estadísticos.

Lorenzo Reus

Ph.D. Operations Research and Financial Engineering, Princeton University,USA – Ingeniero Civil Industrial, Universidad de Chile – Profesor investigador de la Facultad de Ingeniería y Ciencias – Áreas de investigación: Asignación de activos, Administración de Riesgo, Optimización bajo incertidumbre

Marcelo Villena

Doctor of Philosophy (PhD) Economics, University of Cambridge, England – Ingeniero Civil Industrial, Universidad de la Frontera – Profesor investigador de la Facultad de Ingeniería y Ciencias – Áreas de investigación: Economía Aplicada, Teoría de Juegos, Finanzas e Ingeniería Financiera.

Profesores colaboradores

Jacques Burrus

Master of Financial Engineering, University of California, Berkeley, California, EE.UU – Haas School of Business – General Scientific (Economics, Mathematics, Physics, And Mechanics) Ecole Polytechnique, Francia. Área de especialización: Valorización y cobertura de Derivados.

Kevin Cowan

Ph.D. In Economics, Massachusetts Institute of Technology, USA – Ingeniero Comercial, Pontificia Universidad Católica de Chile – Área de especialización: Finanzas internacionales, Regulación, Macroeconomía.

Alvaro Díaz

Ph.D en Matemática, Universidad de Trieste, Italia – Ingeniero Civil Industrial, Pontificia Universidad Católica de Chile – Área de especialización: Valorización y cobertura de Derivados.

Leonardo López

Magíster en Gestión de Operaciones, e Ingeniero Civil Industrial, Universidad de Chile – Área de especialización: Data analytics, Riesgo financiero

Francine Nualart

Master en Macroeconomía Aplicada e Ingeniera Comercial, Pontificia Universidad Católica de Chile – Área de especialización: Finanzas Corporativas e Internacionales

Claudio Pizarro

Master en Economía Matemática y Econometría, Toulouse School of Economics, Francia – Ingeniero Civil Matemático, Universidad de Chile. Área de especialización: Econometría, Modelamiento matemático en industria financiera.

Hervé Roche

Ph.D. in Economics, University of Pennsylvania, USA – Ingeniero civil de Ecole Nationale des Ponts et Chaussées, Francia – Profesor investigador de la Escuela de Negocios – Áreas de investigación: Valorización y cobertura de Derivados, Asignación de activos.

Malla Curricular

Año 1

Trimestre I

  • Introducción a la Ingeniería Financiera

Este curso tiene como objetivo proporcionar una introducción rigurosa a la teoría financiera moderna de los mercados de seguridad. En particular, el curso se enfoca en decisiones financieras bajo incertidumbre y valorización de reclamos contingentes en un marco de tiempo discreto estático y dinámico.

  • Finanzas Internacionales

El curso está orientado a entregar elementos teóricos y prácticos de las finanzas internacionales que permitan entender los principales mercados financieros globales. El curso combina elementos teóricos propios de la macroeconomía, comercio internacional y finanzas con una discusión de mercados y episodios específicos.

  • Métodos Empíricos

El curso tiene dos objetivos fundamentales. El primero es que el estudiante se familiarice con conceptos y jerga provenientes del estudio de las series de tiempo y que son de uso común en economía y finanzas. El segundo es que el alumno desarrolle la habilidad de plantear, estimar e interpretar un modelo econométrico de series de tiempo en forma correcta, a partir de una pregunta de interés inicial.

  • Programación Ingeniería Financiera

El curso tiene como por objetivo preparar a los alumnos para los cursos del programa en habilidades básicas de programación computacional. Es un curso que permitirá nivelar a alumnos que provienen de licenciaturas distintas y que por lo tanto no tienen las mismas destrezas de programación. El curso pretende enseñar dicha habilidad a través de aplicaciones y ejemplos comunes de ingeniería financiera.

Trimestre II

  • Administración de Riesgo Financiero

El curso consiste en entregar al alumno las habilidades y destrezas necesarias para medir correctamente el riesgo de mercado y riesgo de crédito en inversiones financieras. Esto es, conocer distintos modelos para calcular métricas de riesgo de mercado y riesgo de default y comprender las implicancias que esto tiene a través de aplicaciones con datos empíricos y casos.

  • Derivados de Renta Fija

Los derivados de tasa de interés representan una parte significativa del mercado de derivados global y son también muy relevantes en el quehacer financiero en Chile. Al finalizar el curso los alumnos tendrán el conocimiento suficiente para desempeñarse en mesas de dinero bancarias o gerencias de riesgos financieros, ocupándose de estos productos. Podrán además utilizar Python y Excel para desarrollo de herramientas de pricing y valorización.

  • Derivados Avanzados

El curso de derivados presenta el mundo de los derivados (en particular las opciones FX) desde el punto de vista de una mesa de dinero. El curso combina los conceptos de cálculo estocástico y los métodos numéricos con sus aplicaciones más comunes. Los estudiantes estarán familiarizados entre otros con el cálculo estocástico, la fórmula de Black and Scholes y las griegas, las estructuras europeas, las opciones exóticas, la ecuación de Fokker-Planck, los procesos con saltos o volatilidad estocástica y topologías de riesgo.

  • Finanzas Corporativas

Este curso pretende entregar los conocimientos al alumno para que este entienda la clave de los problemas teóricos y empíricos en los mercados financieros modernos y decisiones financieras corporativas. Revisar conceptos de valorización de proyectos, empresas y acciones y alcanzar el conocimiento en cuanto a la evaluación de la estructura adecuada de capital. También se contempla la interpretación y el conocimiento del efecto del financiamiento en la evaluación de una inversión, importancia de la política de dividendos y el desarrollo de técnicas para ampliar y controlar corporativamente los negocios.

Trimestre III

  • Asignación Dinámica de Activos

Este curso proporciona una introducción concisa a los resultados recientes sobre problemas dinámicos de asignación de activos. Las conferencias cubrirán la teoría estándar de la varianza media, la asignación dinámica de activos, la gestión de activos y pasivos y la financiación del ciclo de vida. El enfoque principal del curso es presentar el enfoque de ingeniería financiera para los problemas dinámicos de asignación de activos de los inversionistas institucionales, tales como fondos de pensiones, fondos mutuos, fondos de cobertura y fondos de riqueza soberana. También se presentarán métodos numéricos para la implementación de modelos de asignación de activos. El curso también se centra en las características empíricas y la implementación práctica de problemas dinámicos de cartera.

  • Finanzas Empíricas

En este curso se aplicarán la mayor parte de los conocimientos y herramientas desarrollados en cursos previos. La idea de fondo es exponer a los estudiantes a situaciones en las que deben resolver problemas aplicando los principales modelos de finanzas vistos en el programa. El curso será principalmente aplicado; sin embargo, las clases contendrán un marco teórico a partir del cual se desarrollarán las aplicaciones. Si bien este curso no tiene prerrequisitos, se asume que los estudiantes tienen conocimientos previos de econometría, estadísticas, finanzas, optimización y programación.

  • Derivados Avanzados

El curso de derivados presenta el mundo de los derivados (en particular las opciones FX) desde el punto de vista de una mesa de dinero. El curso combina los conceptos de cálculo estocástico y los métodos numéricos con sus aplicaciones más comunes. Los estudiantes estarán familiarizados entre otros con el cálculo estocástico, la fórmula de Black and Scholes y las griegas, las estructuras europeas, las opciones exóticas, la ecuación de Fokker-Planck, los procesos con saltos o volatilidad estocástica y topologías de riesgo.

  • Data Analytics

El curso de Data Analytics desarrolla competencias en los alumnos para poder aplicar técnicas analíticas y de machine learning para descubrir conocimiento en bases de datos y construir modelos cuantitativos integrados a las decisiones de negocio. El curso tiene un enfoque aplicado y utilizará el problema de gestión de riesgo crédito que enfrentan las instituciones financieras para desarrollar los conceptos.

Año 2

Semestre

  • Examen de grado
  • Tesis de grado

Admisión

Requisitos para alumnos provenientes de la Facultad de Ingeniería y Ciencias

  • No se deben tener asignaturas pendientes en pregrado.
  • Tener un promedio ponderado mayor o igual a 4,9.
  • No tener cursos pendientes de Deporte.

La postulación se realiza a través de una plataforma online disponible aquí.

Requisitos para alumnos provenientes de la Escuela de Negocios

  •  No se deben tener más de 3 asignaturas pendientes en pregrado. Estas asignaturas no pueden incluir: Finanzas I y II (Economía Financiera I y II), Econometría (Econometría I), Gestión de Operaciones.
  • Tener un promedio ponderado mayor o igual a 4,9.
  •  No tener cursos pendientes de Deporte.
  • Práctica intermedia Inscrita.

Los alumnos provenientes de la Facultad de Ingeniería y Ciencias o de la Escuela de Negocios que no cumplan con alguno de los requisitos pueden ser aceptados de manera condicional luego de elevar una solicitud de ingreso a la Dirección del Programa, la que emite un pronunciamiento aceptando o rechazando la incorporación. En caso de ser aceptada, se establece expresamente las condiciones de admisión y permanencia.

Requisitos para alumnos provenientes de otras carreras y/o universidades, incluyendo instituciones de educación superior en el extranjero

  • Estar en posesión del grado académico de Licenciado o Título Profesional equivalente, otorgado en Chile o en el extranjero por una Universidad o Instituto Profesional reconocido por el Estado, con duración mínima de cuatro años con dedicación completa o su equivalente con dedicación parcial.
  • Poseer una sólida formación que incluya una aceptable concentración de cursos Matemáticas, decisión que quedará a cargo del Comité Académico del programa.
  • Si la Dirección del programa lo considera pertinente, éste puede exigir la rendición de un Examen de Admisión, en donde se miden las habilidades cuantitativas. También puede sugerir la aprobación de cursos de nivelación como condición de ingreso.

La postulación se puede iniciar completando un formulario, bajo el link “Postular” de este mismo portal.

Envía los siguientes antecedentes a postgrados.fic@uai.cl

  • Currículum Vitae.
  • Fotocopia del carnet de Identidad o certificado de nacimiento. Pasaporte para postulantes extranjeros.
  • Certificado de Licenciatura (original o fotocopia legalizada).
  • Alumnos extranjeros deben enviar además un certificado emitido por la Institución en donde hizo sus estudios superiores, con el detalle de las asignaturas cursadas y aprobadas.

Información General

Precio

Valor total del programa UF 290

Estos cobros se refieren al período lectivo; no hay cobros para los alumnos que están realizando sólo su investigación de tesis. Los alumnos de articulación con becas de pregrado pueden mantenerlas durante el año de Magíster siempre y cuando cumplan con los requisitos correspondientes (rendimiento académico y cumplimiento del Código de Honor). 

Fechas y Horarios

  • Inicio: marzo 2020.
  • Término: enero 2021.
  • Horario Clases: Es un programa diurno que se realiza durante los días de la semana. Las clases y ayudantía se realizan en 3 días a la semana, que se define al principio de cada año.

Ver calendario de clases

Información y Postulaciones

Formas de Pago

  • Contado y cuotas

Descuentos

  • 3% Pago al contado antes del inicio del programa.

Lugar

Campus Peñalolén, Avenida Diagonal Las Torres 2700, Peñalolén.

Datos estadísticos

Puedes encontrar aquí información estadística relevante sobre el Magíster en Ingeniería Financiera

  • Relación postulantes – aceptados
  • Evolución características estudiantes
  • Cargos en los que se desempeñan al egresar
  • Evaluaciones de los alumnos acerca de la calidad de asignaturas y profesores

Puedes descargarla aquí

Tesis de grado

Puedes conocer aquí las temáticas de las tesis de grado presentada por los estudiantes del Magíster en Ingeniería Financiera

 

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